AI 주식 급락으로 인한 증거금 압박이 발생하자, 월스트리트 은행들이 헤지펀드에 추가 담보를 요구하고 있다.

BlockBeats 뉴스, 7월 29일 - 영국 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면, AI 관련주가 최근 2주간 급락세를 지속하면서 월스트리트 은행들이 일부 헤지펀드에 추가 담보(증거금)를 요구하며 기존 레버리지 수준을 유지하도록 요청했다. 소식통에 따르면, 골드만삭스와 JP모건 등 은행들은 특정 업종에 포트폴리오가 집중된 펀드에 증거금 추가 납부 통지를 보냈으며, 이 중 일부는 시장 변동성에 의해 촉발된 리스크 관리 메커니즘에 따라 자동 실행됐다.

데이터에 따르면, 나스닥 100 지수는 한때 6월 초 사상 최고치 대비 10% 하락하며 기술적 조정 구간에 진입했다. 샌디스크(SanDisk)와 인텔(Intel)은 각각 연중 최고점 대비 53%와 39% 하락했으며, 필라델피아 반도체 지수는 6월 말 이후 약 25% 누적 하락했다. 골드만삭스는 이전 보고서에서 올해 1~5월 헤지펀드의 총 레버리지가 2016년 통계 집계 이후 최대 증가 폭을 기록했다고 밝혔으며, 이는 많은 펀드가 AI 랠리에서 대출을 통해 포지션을 확대했음을 시사한다.

또한, 현지 시간 화요일 정오 기준으로 롱숏 전략 헤지펀드는 평균 1.3% 하락했고, 멀티전략 펀드는 1.7% 하락하며 2020년 팬데믹으로 인한 시장 급변동 이후 최대 일일 낙폭 중 하나를 기록했다. 다만, 헤지펀드는 올해 전체적으로 여전히 평균 10% 이상의 수익률을 기록했다. 한편, 골드만삭스는 6월 30일 기준으로 프라임 브로커리지(Prime Brokerage) 리스크 익스포저의 약 16%가 AI 스토리지 칩 주식에 직접 노출되어 있다고 공개했다.