미국 중간선거가 다가오면서 증시 불안감이 고조되고, VIX 곡선이 상승 기울기를 보이고 있다.

BlockBeats 뉴스, 8월 25일, 엔비디아의 곧 발표될 실적과 연방준비제도 의장 월시의 잭슨홀 연례 회의 연설이 이번 주 투자자들이 주목하는 주요 이벤트이지만, 주식 파생상품 시장의 트레이더들은 이미 11월 미국 중간선거 전후 잠재적 변동성 상승에 대비하기 시작했다.

공포 지수 VIX에 연동된 선물 시장을 면밀히 주시하는 변동성 트레이더들은 선거 전후로 S&P 500 지수 변동성을 헤지하려는 수요가 증가했다는 징후를 지적했다. 9월 만기 VIX 선물은 현재 약 17.4에 거래되고 있지만, 10월 계약은 19로 상승했고, 11월 계약은 19.7로 더 상승했다.

리틀 하버 어드바이저스의 공동 포트폴리오 매니저 매튜 톰슨은 "미국 대선이 다가오면서, 선거가 VIX에 영향을 미칠 수 있는 시간 창에 진입하기 시작했다. 이미 VIX 선물의 기간 구조에서 이러한 '상향 기울기'를 볼 수 있다"고 말했다.

시카고 옵션 거래소 글로벌 마켓 컴퍼니 애널리스트의 연구에 따르면, 1945년 이후 중간선거가 있는 해의 80%에서 실제 변동성이 전년보다 높았으며, 평균 증가 폭은 3.5 변동성 포인트였다. 백악관과 의회가 모두 같은 정당이 장악한 해에는 실제 변동성이 평균 6 변동성 포인트 증가했다.