미국 주식 시장의 변동성 지표가 크게 반등하며, 반도체 주식의 두 달간 급등세가 급제동을 맞았습니다.

BlockBeats 뉴스, 6월 6일 - 반도체 섹터가 큰 폭으로 조정되면서, 월가의 '공포 지수'로 불리는 Cboe 변동성 지수(VIX)가 하루 만에 약 40% 급등하며 올해 3월 이후 최대 상승폭을 기록했다. VanEck 반도체 ETF(SMH)는 장중 약 10% 하락하며, 지난 두 달간 지속된 약 80% 상승의 강세 흐름을 마감했다.

데이터에 따르면, 금요일 S&P 500 지수 옵션 거래량은 사상 최대인 780만 계약을 기록하며 4월 고점 대비 16% 증가했다. 동시에, 강력한 고용 지표 발표 후 10년물 미 국채 수익률이 상승하면서 장기 국채 ETF(TLT)와 투자등급 및 고수익 채권 ETF의 풋옵션 수요가 크게 늘었다.

옵션 분석 플랫폼 SpotGamma의 창립자 Brent Kochuba는 최근 개별 주식 옵션 프리미엄이 지수 옵션보다 훨씬 높은 비정상적인 상태가 재조정되고 있으며, 반도체주의 과열 양상이 진정될 필요가 있다고 밝혔다. Piper Sandler의 옵션 책임자 Danny Kirsch는 대규모 레버리지 ETF 자금이 반도체 섹터에 집중된 데다 Meta, Alphabet 등 기술 대기업의 자금 조달과 대형 IPO 집중 발행이 시장 조정 압력을 더욱 키웠다고 지적했다.

위험 선호도 하락의 영향으로 비트코인은 6만 달러 아래로 잠시 하락한 후 안정을 찾았으며, Strategy 주가는 당일 약 7% 하락했고, 풋옵션 거래량이 콜옵션의 두 배를 넘었다. 나스닥 지수는 2025년 4월 이후 최악의 하루 성적을 기록했다.